Ingénieur Quantitatif Risques - CDD (F/H)

Description de l'offre

Description de l'entreprise

Le Groupe BPCE est le 2e groupe bancaire en France. Il exerce tous les métiers de la banque et de l’assurance en s’appuyant sur ses deux grands réseaux coopératifs, Banque Populaire et Caisse d’Epargne, ainsi que sur ses filiales. Ses 105 000 collaborateurs sont au service de ses 30 millions de clients.

BPCE Financement est le 1er acteur bancaire sur le marché du crédit à la consommation en France, il commercialise ses produits par l’intermédiaire des réseaux bancaires du Groupe et en assure la gestion.

BPCE Financement est labellisée pour la 7ème année consécutive pour les engagements qualités sur le service clients, faisant d'elle la seule entreprise spécialisée dans le crédit consommation en France labellisée Veritas. 

Poste et missions

Au sein de la direction des Risques de BPCE Financement, l’équipe « Modélisation et Systèmes Experts », composée de 9 personnes, est en charge de la conception et du développement des modèles de mesure du risque de crédit (octroi, recouvrement, IRBA, provisionnement IFRS, ...) pour le métier du crédit à la consommation Groupe BPCE.

Elle est ainsi amenée à contribuer activement à la mise en place des méthodes des normes du Groupe sur les modèles de l’entreprise. Par ailleurs, elle assure la réalisation d’études et d’analyses d’impacts méthodologiques sur l’ensemble du périmètre d’encours portés et gérés par BPCE Financement. Elle contribue également aux projets relatifs à l’évolution et à la fiabilisation des données utilisées, en lien avec les équipes de « Analyse Consolidée des risques et Relations réseaux » au sein de la direction des Risques. Enfin, elle participe à la veille méthodologique pour maintenir et faire évoluer ces modèles.

Le poste d’ingénieur quantitatif en gestion des risques est à pourvoir pour remplacer une collaboratrice en congé maternité. Il concerne la gestion des modèles d’octroi.

Au quotidien, vous :

·  Définissez, maintenez et développez le modèle d’octroi en lien avec les règles d’octroi, intégrées dans des systèmes d’aide à la décision (Systèmes Experts) ;
·  Réalisez des analyses statistiques sur le portefeuille clients ;
·  Réalisez des mesures d’impacts des changements de règles d’octroi (Avis défavorables, taux de d’impayés, …) ;
·  Contribuez au développement de modèles de score ;
·  Garantissez la cohérence et la qualité des données utilisées en entrée des systèmes de notation.

Profil et compétences requises

De formation supérieure (bac +5 minimum) avec une spécialisation en mathématiques, statistiques, vous disposez d’une première expérience, que ce soit à travers un stage ou une alternance, dans le secteur bancaire, particulièrement au sein d’une direction des Risques ou en lien avec des produits de crédit à la consommation.

Vous faites preuve de synthèse et de rigueur et êtes reconnue pour votre aisance relationnelle qui vous permettra de travailler avec plusieurs métiers.  

Compétences :

·  Vous maîtrisez les modélisations statistiques et économétriques ;
·  Vous avez la capacité d’adopter une démarche de modélisation, de la constitution de la base de données à la validation d’un modèle ;
·  Vous maîtrisez des outils statistiques tels que Dataiku, SAS, Python, ....

La connaissance des outils ODM Decision Center constitue un atout supplémentaire