Ingénieur modélisation actif & ALM H/F

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Crédit Agricole Assurances est au premier rang des assureurs français et européens*. Son modèle ? Celui d'un bancassureur multi-expert, solide, performant, proche de ses clients, capable de couvrir l'ensemble des besoins de protection et d'épargne des particuliers, des agriculteurs, des professionnels et des entreprises. Nous accompagnons nos clients à chaque instant de leur vie à travers nos trois grands métiers : l'épargne/retraite - l'assurance dommage – la prévoyance/emprunteur.
Depuis plus de 30 ans, le Groupe Crédit Agricole Assurances s'est construit autour de la volonté d'être un assureur complet, diversifié et international au service de ses partenaires, notamment les Caisses Régionales et LCL en phase avec le positionnement et les valeurs de banque universelle de proximité du Groupe Crédit Agricole.
Le Groupe CA Assurances représente 4200 collaborateurs dont 3500 sont basés en France.
*données à fin 2015.  

Référence

2018-33164  

Date de parution

04/11/2018

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Assurances

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Analyse financière et économique
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Systèmes d'information / Maîtrise d'Ouvrage

Type de contrat

CDI

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

Le département Evolution des Modèles est responsable du développement et de la maintenance des modèles de passif, d'actifs et ALM, du choix des outils de modélisation et de la documentation des modèles.
Ces modèles sont utilisés principalement pour les exercices réglementaires (Solvabilité 2 et les futures normes IFRS17), les études de politique financière et les études de rentabilité.
Vous travaillez en collaboration avec les métiers ALM, actuariat, investissements, les fonctions gestion des risques et actuarielles, et serez le référent pour les développements liés aux actifs dans le modèle ALM (obligations, actions, immobilier, private equity, dérivés taux et actions, produits complexes).

Missions :
• Assurer le développement de la modélisation des actifs (valorisation, cash-flows) dans le modèle interne ALM, en cohérence avec la méthodologie du générateur de scénarios économiques.
• Assurer le développements des outils (librairies modèles, tableurs d'analyse, optimisation,…).
• Améliorer la modélisation et les méthodologies actif-passif et passif en tenant compte des évolutions réglementaires, notamment dans l'optique de la mise en oeuvre d'IFRS17.
• Accompagner les utilisateurs dans les différentes directions (formation, analyse, support pendant les exercices de production,…).
• Participer à la gestion des outils de modélisation, à l'industrialisation de la chaîne de calculs S2 (les paramétrages et inputs, les librairies et fonctionnalités, les sorties et l'exploitation des résultats).
• Participer à la gouvernance des modèles.
• Effectuer de la veille scientifique et réglementaire et contribuer à implémenter des solutions innovantes en matière d'automatisation.
• Encadrer des stagiaires.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 75 - Paris

Ville

Paris

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Vous justifiez d'un diplôme supérieur de mathématiques/statistiques ou d'une formation d'ingénieur ou actuariat.

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

Vous justifiez d'une première expérience en assurance ou finance quantitative et connaissez les fondamentaux des méthodes de pricing.
Vous avez une forte appétence pour développer des modèles financiers.

Compétences recherchées

Vous privilégiez le travail en équipe, vous faites preuve de rigueur et possédez de bonnes capacités de communication (orales et rédactionnelles).

Outils informatiques

Une connaissance de programmation en langage objet (C#, C++, Java) serait un plus.