Analyste Quantitatif Risque (H/F)

Description de l'offre

Description de l'entreprise

Natixis est la banque de financement, de gestion, d'assurance et de services financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France avec 36 millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d'Epargne.

Avec plus de 16 000 collaborateurs, Natixis intervient dans trois domaines d'activités au sein desquels elle dispose d'expertises métiers fortes : la Banque de Grande Clientèle, l'Asset and Wealth Management, l'Assurance et les Services Financiers Spécialisés.

Au sein du Département des Risques de Marchés, vous intégrez le service Risk Model Design (RMD).

Poste et missions

Vous êtes en charge du développement des modèles de risques centrés sur les risques de marché et de liquidité.

Vos activités principales sont notamment les suivantes :

• Assurer le maintien de l'existant et les mises à niveau nécessaires du moteur de VaR existant
• Réaliser des études de convergence avec l'ensemble des travaux méthodologiques du projet FRTB
• Proposer des méthodologies de traitement des données
• Assurer les études permettant de définir un nouveau modèle de VaR dans le cadre de l'homologation FRTB
• Apporter un support quantitatif au sein de DRM

Profil et compétences requises

De formation supérieure, type école d'ingénieur ou formation scientifique, vous bénéficiez d'une expérience de 3 ans minimum.

Vous disposez d'une excellente connaissance des modèles de risques de Value at Risk, de Stressed VaR et d'expected shortfall ainsi qu'une maîtrise de R, des connaissances en langages de programmation C++/C#.

Par ailleurs, vous avez également une bonne aptitude à rédiger des notes en Latex/Scientific workplace.

Orienté objectifs et livrables, vous possédez une bonne capacité à travailler et à négocier avec l'ensemble des fonctions dans un souci d'efficience collective.

Doté d'une excellente capacité à communiquer de façon orale comme écrite, vous savez vous adapter à vos interlocuteurs tout en étant capable de vulgariser des sujets très techniques.

Une parfaite maîtrise de l'anglais, écrit comme oral, est impérative pour procéder, notamment, à la rédaction de documents techniques.

Site géographique: Immeuble 47 Quai, 47 Quai d'Austerlitz, 75013 Paris.

Date de publication:14/05/2018