Analyste Risque H/F

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du Groupe Crédit Agricole, 13e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier 1 (The Banker, juillet 2017).
Crédit Agricole CIB propose à ses clients une gamme étendue de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés et de la banque commerciale.
Ses activités s'articulent autour de six pôles majeurs :
• Relations clients et réseau international,
• Banque commerciale et Trade,
• Banque d'investissement,
• Financements structurés,
• Banque de marchés,
• Optimisation de la Dette et Distribution.
La Banque accompagne les clients sur les grands marchés internationaux grâce à son réseau mondial dans les principaux pays d'Europe, des Amériques, d'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient.

Référence

2018-32595  

Date de parution

04/11/2018

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement

Type de contrat

Stage

Durée (en mois)

6

Date prévue de prise de fonction

01/02/2019

Missions

La Direction des Risques du Crédit Agricole Corporate Investment Bank recherche un stagiaire pour une durée de 6 mois en tant qu'Analyste Risque sur les historiques de défaut à compter de septembre 2018.

Au sein de la direction des Risques et du Contrôle Permanent, le stagiaire intégrera l'équipe Notation et Méthodes de Crédit (NMC) du département Modèles et Risques de Portefeuille (MRP). 

L'équipe "BALHI" au sein de NMC est en charge du contrôle de la qualité des dossiers en défaut et du calcul de la perte historique (LGDh). Ce paramètre est indispensable pour le calibrage des modèles internes de LGD et par conséquent au calcul des encours pondérés en risque (RWA) de la banque.

 

Vous accompagnerez votre maître de stage dans les missions suivantes :

1) Fiabiliser les données concernant les suretés (qui est un facteur de réduction des risques) sur le périmètre Banque Privé. Ce sujet sera organisé sous forme d'un projet avec la mise en place d'une gouvernance et d'instances afin de coordonner et suivre les actions des contributeurs appartenant aux entités Banque Privée (Monaco, Luxembourg et Suisse) ;

2) Etablir une fiche de synthèse sur les dossiers clients en défaut (outliers) à destination des équipes Backtesting sur l'ensemble du portefeuille des dossiers en défaut. (Etats-Unis, Londres, Hongkong, etc.) ;

3) Mettre en place un référentiel sur l'origine des évènements déclenchant une mise en défaut d'un client.

 

D'autre part vous aiderez à la mise en place du processus d’échange des notes de synthèse contenant les informations précitées avec l’équipe en charge du Backtesting des modèles LGD.

Notre accompagnement et la réussite de ce type de mission au coeur du dispositif des risques de CACIB offre l'opportunité aux étudiants de développer un réseau important pour la poursuite de leur projet professionnel.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Ecole de commerce ou université.

Spécialisation : Economie, Gestion des risques, Management.

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Compétences recherchées

Hard skills :
- Connaissance des produits proposés par une banque de financement ;
- Connaissance approfondie de la réglementation Bâle 2, notamment des paramètres bâlois PD, LGD, EAD, CCF.

Soft skills :
- Capacité à communiquer avec aisance et clarté ;
- Bon esprit d'analyse et de synthèse ;
- Rigueur et sens de l'organisation ;
- Sens du résultat et des priorités.

Outils informatiques

- Parfaite maîtrise d'Excel et de Powerpoint ;
- Manipulation de base de données ;

Langues

Français courant et bon niveau d'anglais souhaité.